> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/br/negociacao-de-derivativos/perguntas-frequentes-sobre-futuros/o-que-e-slippage.md).

# O que é slippage?

**Slippage** ocorre quando o preço final de execução de uma ordem é **diferente do preço que você viu ao enviar a ordem**. Geralmente acontece durante períodos de alta volatilidade ou quando a liquidez do mercado é insuficiente.

***

1. ### **Por que ocorre o slippage?**

     Slippage acontece quando o preço de mercado se move antes que sua ordem seja executada, ou quando o book de ordens não tem profundidade suficiente para preencher toda a sua ordem ao preço esperado.

   ####   **Causas comuns do slippage**

   * **Alta volatilidade** — os preços se movem rapidamente em segundos
   * **Profundidade insuficiente do book de ordens** — ordens grandes “consomem” a liquidez disponível
   * **Ordens a mercado** — são executadas instantaneamente pelo melhor preço disponível, mesmo que o preço mude

***

2. ### **Como o slippage afeta suas operações?**

     O slippage pode resultar em:

   * **Preços de compra mais altos do que o esperado**
   * **Preços de venda mais baixos do que o esperado**
   * **Custos de negociação maiores**
   * **Diferenças entre o PnL esperado e o real**

***

3. ### **Quais ordens são mais propensas ao slippage?**
   * **Ordens a mercado** (mais comum)
   * **Ordens grandes**
   * Operações em **mercados com baixa liquidez** ou em horários de negociação inativos

***

4. ### **Como reduzir o slippage**

     Você pode minimizar o slippage por meio de:

   * Usando **ordens limitadas** para controlar o preço de execução
   * Operar em **pares com alta liquidez**
   * Evitar períodos de volatilidade extrema
   * Dividindo ordens grandes em **lotes menores**